Windows IE7とSafari（Windows版）で試してみたところ、確認メッセージは出ずに
下記のようなエラーが出ました。

Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at
***¥wp-admin¥admin-header.php:26) in ***¥wp-content¥plugins¥admin-ssl-secure-admin¥admin-ssl.php on line 177

インストールしたばかりのWordPress2.5.1日本語版でも同じ症状が出てしまいました。
Macだと問題ないのですね。

えっと、
「本当に実行していいですか ?」
というメッセージは私の環境（Mac + Safari）では表示されません。

「変更を保存」ボタンをクリックで即座に「設定を保存しました。」のメッセージがページ上部に黄色い枠で囲まれて表示されます。

ブラウザを変えてみるとどうでしょうか？

Admin SSL Configurationで設定して
変更を保存ボタンを押すと
「本当に実行していいですか ?」のメッセージのみで
はい、いいえのボタンが出てこないのですが
何か設定が必要でしょうか？
WordPress2.5.1日本語版で実行しています。
WordPress2.3などで試したところでは
はい、いいえのボタンが出てきたのですが・・・。

よろしくお願いします。